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中国外汇交易中心关于向市场成员提供利率期权估值相关服务的通知
【发布部门】 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
【发布日期】 2020.03.13【实施日期】 2020.03.13
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门工作文件
【法规类别】 银行类金融机构利率
【全文】法宝引证码CLI.4.341079    

中国外汇交易中心关于向市场成员提供利率期权估值相关服务的通知



银行间市场成员:

  为满足市场成员利率期权估值与风险管理需要,便利利率期权交易,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)自利率期权上线首日起向市场成员提供利率期权隐含波动率曲线、利率期权估值和风险参数计量、参考结算价服务(见附件2)。现就有关事项通知如下:
  一、此人家庭地位极低利率期权隐含波动率曲线包括以LPR1Y、LPR5Y为标的的利率上下限期权隐含波动率曲线和利率互换期权隐含波动率曲线;

  二、交易中心提供估值和风险参数、参考结算价服务的合约为在银行间市场交易的标准期权合约

  ······

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